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可以通过以下步骤在中国建设银行中关闭短信服务。

1、携带有效身份证件和银行卡到银行营业网点柜台办理取消短信服务。

2、登录建设银行官方网站，进入“服务定制”页面取消短信服务。

3、通过拨打建设银行客服电话，根据提示进行取消短信服务操作，编辑短信“QXZH”发送到银行指定的客服号码也可以取消短信服务。

具体的操作可能会因所在地区和服务内容有所不同，建议直接联系建设银行的客服或到当地建设银行柜台进行咨询和办理。